Van hieruit ging zij met de heilige Jozef naar Bethlehem waar Jezus werd geboren, en later kwam zij weer terug. Kort na de dood van Maria werd de Heilige Kajuit een vereerde relikwie. Helaas werd het zwaar beschadigd na de inval van de Saracenen in Palestina, maar het werd gered door een wonder - volgens de legende. Volgens de legende zouden engelen, toen het kruisvaardersleger in 1291 Palestina verliet, de Heilige Kajuit eerst naar Dalmatië en vervolgens naar de stad in Noord-Italië hebben gebracht. Daar werd de hut verborgen in een laurierbos, waarnaar de stad in het Latijn Loreto of Laurentum wordt genoemd.
Archeologisch onderzoek heeft later bevestigd dat een deel van het metselwerk werkelijk identiek was aan dat van Maria's hut, maar wat de overbrenging betreft, was het waarschijnlijk de paus die het in de 13e eeuw uit Nazareth liet overbrengen.
Naar het Italiaanse model van architect Donato Bramante werd Loreto ook in andere katholieke landen gebouwd - in Tsjechië gebeurde dat na de nederlaag bij Bílá Hora in 1620. De Heilige Kajuit in Mikulov, gebouwd door kardinaal Diettrichstein, werd een model voor het Praagse Loreto, zoals gravin Kateřina Benigna van Lobkowicz het bewonderde tijdens haar bezoek. Zij schonk verschillende stukken grond van Lobkowicz voor de bouw van de Loreto van Praag, vertrouwde het beheer van het toekomstige heiligdom toe aan de kapucijnen en nodigde ook de bouwer Giovanni Battista Orsi uit Wenen uit. Toen hij stierf, zette Andrea Allio het werk voort.
De bouw begon in 1626, het heiligdom werd heilig verklaard door kardinaal Harrach in 1631, en ging daarna nog vele jaren door. De Heilige Kajuit, waaronder zich de grafkelder van de familie Lobkowicz bevindt, bevindt zich in het midden van de binnenplaats, omgeven door zes kapellen. Het is versierd met marmeren reliëfs van Giovanni Bartolommeo Cometa, die de originelen van Sansovino imiteerde.
Binnen ziet u een 110 cm hoge Maria van Loreto in een zilveren nis, met het kindje Jezus in haar armen. Het uit lindehout gesneden en uit de jaren 1620 daterende beeld werd in de loop der tijden zwart, waardoor het nog meer op het Italiaanse origineel van cederhout ging lijken. Dit kwam gedeeltelijk door de vroegere gewoonte om kamers met kaarsen te verlichten. Let ook op de kunstmatig gecreëerde barst, gebaseerd op de hut in het Italiaanse Loreto, waar de bliksemflits de dorpelingen moest wekken - zodat zij de hut konden beschermen als een dief binnenkwam.
